一文掌握迅投QMT历史行情批量缓存

2023-11-08 19:30:56

前言

在上篇文章中，我们介绍了迅投QMT历史行情接口的概况，并提供了一个历史行情数据下载的案例。在实际应用中，我们经常需要对大量股票的历史行情数据进行分析，因此，本文将进一步介绍如何获取批量股票代码并缓存对应的tick、分钟、日级别的历史数据。

1. 获取批量股票代码

1.1 使用QMT股票列表API

迅投QMT提供了股票列表API，我们可以使用该API获取股票代码列表。具体请求方式如下：

GET https://qmt.binancefuture.com/quote/v1/stock_list

该API返回的JSON数据中包含了所有股票代码列表，我们可以使用code字段获取股票代码。例如，以下代码展示了如何使用Python中的requests库获取股票代码列表：

import requests

def get_stock_list():
    url = "https://qmt.binancefuture.com/quote/v1/stock_list"
    response = requests.get(url)
    stock_list = response.json()['data']['stock_list']
    return stock_list

stock_list = get_stock_list()
print(stock_list)

1.2 使用其他数据源

除了使用QMT股票列表API获取股票代码外，我们还可以使用其他数据源，例如：

东方财富网股票代码列表：https://quote.eastmoney.com/stocklist.html
新浪财经股票代码列表：https://finance.sina.com.cn/stock/

我们可以从这些网站上获取股票代码列表，然后使用Python中的csv库将股票代码列表保存为CSV文件。

2. 缓存历史行情数据

获取股票代码列表后，我们可以使用QMT历史行情API获取股票的历史行情数据。具体请求方式如下：

GET https://qmt.binancefuture.com/quote/v1/get_history_kline?symbol={symbol}&period={period}&from={from}&to={to}

其中，symbol为股票代码，period为K线周期，from为开始时间戳，to为结束时间戳。我们可以使用Python中的requests库获取历史行情数据，并将其缓存到本地文件中。

import requests
import os

def cache_history_kline(symbol, period, from_timestamp, to_timestamp):
    url = "https://qmt.binancefuture.com/quote/v1/get_history_kline"
    params = {
        'symbol': symbol,
        'period': period,
        'from': from_timestamp,
        'to': to_timestamp
    }
    response = requests.get(url, params=params)
    kline_data = response.json()['data']

    # 创建目录
    directory = f"./data/{symbol}"
    if not os.path.exists(directory):
        os.makedirs(directory)

    # 保存数据
    with open(f"{directory}/{period}.csv", "w") as f:
        for kline in kline_data:
            f.write(",".join(kline) + "\n")

# 示例
cache_history_kline("BTCUSDT", "1m", 1667456400000, 1668061200000)