揭秘 Binance 超级趋势算法：Python 精准复制指南

2024-03-12 08:27:08

揭开 Binance 超级趋势计算的神秘面纱：Python 实战指南

简介

技术分析师一直以来都渴望复制 Binance 交易平台上超级趋势指标的计算方法。尽管有许多尝试声称能够完美还原，但细微的差异始终困扰着研究人员。本文将深入剖析 Binance 超级趋势计算的奥秘，并提供一个全面的 Python 实现，精准复制其结果。

超级趋势：趋势之王

超级趋势是一种技术指标，通过结合平均真实范围 (ATR) 和抛物线驻点和反转系统 (Parabolic SAR)，识别金融资产的趋势方向和强度。Binance 的超级趋势计算因其准确性和可靠性而备受推崇，但其算法的细节却一直秘而不宣。

差异之谜

在尝试复制 Binance 超级趋势计算时，遇到的差异往往源于细微的算法差别。币安可能采用专有公式或优化技术，令直接复制变得困难。此外，数据源和时间戳的差异也可能导致轻微偏差。

Python 的力量

为了精准复制 Binance 超级趋势计算，我们提出了以下 Python 实现：

import numpy as np

def supertrend(close, high, low, multiplier=3, atr_period=10):
    atr = talib.ATR(high, low, close, timeperiod=atr_period)
    upper_band = (high + low) / 2 + multiplier * atr
    lower_band = (high + low) / 2 - multiplier * atr
    supertrend = close.copy()
    uptrend = True

    for i in range(1, len(close)):
        if uptrend:
            supertrend[i] = upper_band[i-1]
            if close[i] < supertrend[i]:
                supertrend[i] = lower_band[i]
                uptrend = False
        else:
            supertrend[i] = lower_band[i-1]
            if close[i] > supertrend[i]:
                supertrend[i] = upper_band[i]
                uptrend = True

    return supertrend